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中国股市短期价格趋势策略适用性实证检验.pdf

分类:供应产品 作者:admin 来源:网络整理 发布:2019-04-17 15:21
  

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短期价钱流行的战术I可维护性的作证背诵

文档绍介:
据 1 16672 0 .00069 "" 4 .245 0 .000
连跌天
1 18841 -0 .00054 "" -3 .876 0 .000
这是归入密级的的。,划分为现金赌博、天和天正下落。
1 2 8 8 2 10565 -0 .00036 " -2 .074 0 .038
上述的一份总体高涨和下跌日。、天塌决定并宣布了。
9 1 2 8 3 4184 -0 .00065 " -2 .16 0 .031
连跌天
在整天和从一边至另一边,有圆形的下跌一份。。 4 2342 -0 .00213 "" -4 .595 0 .000
8 9 连跌天
着陆上述的超额投资额的进项的计量方式,计算选择 5 1174 0 .00041 0 .679 0 .497
连跌天
3 . 6 638 -0 .00011 -0 .916 0 .916
全部市日的每整天的超额进项。。注:平按比例分配数有明显性区分。
" 0 .05 ""
分思索陆续涨跌广袤和不思索涨跌广袤两种为按比例分配数人口财产调查量在的水平面上在明显区分。
4 . 0 .01
形势,一份选择市日的超额进项与T关于
陆续D标号相干的人口财产调查分析。从搁置上可以看出。,现金赌博、天、天、天与天
2 1 2 3 4 5
后来的的下个市日,赢家投资额结成的按比例分配收益率是平按比例分配数。
四、作证试验成果
不如,最低的为,双尾试验,故此,它可以被认可。
0 t 2 .074
为赢家结成在现金赌博、天、天、天与天后来的的
(1)范本录音概略 1 2 3 4 5
对随机拔取的个市日说话中肯持有市个接连着的市日的超额投资额的进项与在明显区分。另
120 0
股,在市前整天继续高涨或下跌。、日、⋯、外,连跌天、天、天、天后来的的下个市日,输
1 2 8 1 2 3 4
每天地,归类一共。,在按比例分配收益率上也在明显区分。。这
8 18 0
每组说话中肯频率显示在表中。。就阐明,不克不及建造鉴于弱白白需求的推测。,短
1
价钱流行的战略可以获得超额投资额的进项。。
柴纳股市是人家新的构象转移证券需求,很
+
银行家的职业推测与惯例(双月刊) 年发行
74 2 7 2
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很难置信这么大的人家需求的人可以完整是公司的。,咱们更感兴趣的是,短期价钱流行的战术进入超等的。
中,因而,这最适当的作证柴纳股市是白白的。,详细投资额的进项的推测意思是什么?
其器具面值异乎寻常的有限性。。短期价钱流行的战术的可维护性背诵
超额进项与陆续变量日的相干
1
注: 录音源:按表绘制。
1 . 2
变换日指一份陆续高涨(下跌)的天。。
2 .
横轴线中, 兴起的天数是天。, 兴起的天数是天。,接连着类推; 这使基于天数减少了。, 这使基于天数减少了。,接连着类推。
3 . 1 1 2 2 -1 1 -2 2
你可以从绘制地图中领会。,在不息兴起的换异中,随外,整体来看,负超额进项也先兴起。
1
兴起天数举起,下个市日个体股过逾下跌。试验的就是这样统治能否是随机的?,
额投资额的进项承担人家先兴起后减少的变换秩序井然;在连以下对确切的涨(跌)天数对应的超额投资额的进项形势举行
在继续减少的换异中,单行列式除减少日与陆续变量的差异分析,人口财产调查成果列于表中。。
1 2 3
在接决定并宣布的市日,一份的超额进项苗条地兴起。
与超额进项对立应的超额进项单以代理商的身份行事差异分析
3 12
Su m of SCuareS df Mean SCuare F Sig .
Bet ween groupS .1 2 11 9 .298E- 3
Wit hin groupS 29 .846 7 56 4 .26 E- 4 21 .826 .
Total 29 .948 7 67
从搁置上可以看出。,组间均方为,群内多个按比例分配表试验成果的相对地
3 . 9298 4
均方为, 值为, :超额投资额的进项
. 426 F 21 . 826 P = . ! Dependent variable
,这指示超额投资额的进项对应于天数。
. 1 12 ( )
数( ) 数( ) Mean difference I-J Std . Error Sig .
在明显区分,可以以为,上述的秩序井然是体系的。。为进 I J
人家轻快地走是反省超额投资额的进项对应的-6。 -5 -5 .22E- 4 1 . 2E- 3 .6 7
-5 -4 2 .53E- 3 "" 7 .38E- 4 . 1
区分水平面,反省表中显示的组值。
4 1 T -4 -3 -1 .47E- 3 "" 5 .33E- 4 . 6
行婚配相对地,试验的成果列于表中。。
4 -3 -2 -2 .9 E- 4 3 .77E- 4 .441
你可以从表格和表格中领会。,在兴起换异中,兴起2 -1 1 .81E- 4 2 .51E- 4 .472
2 4 1 2 -1 .61E- 3 "" 2 .8 E- 4 .
有人家正超额报应对应于只高涨的一份。
2 1 2 3 -5 .21E- 4 3 .98E- 4 .19
明显变得更好 );现金赌博较现金赌博的""
P ! . 2 3 3 4 1 .91E- 3 5 .33E- 4 .
个股对应的正超额投资额的进项也有人家兴起的换异,但 4 5 2 .94E- 3 "" 8 .46E- 4 . 1
5 6 -6 .11E- 4 1 .26E- 3 .627
明显减少 );现金赌博较连涨
注:平按比例分配数有明显性区分。
P ! .19 4 3 " . 5 ""
通信的的正超额进项开端大幅减少。 平按比例分配数有明显性区分。。
P ! . . 1
年发行(总第期) 黄成,刘东慧:短期价钱转寄可维护性的作证试验
2007 2 146 75
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涨天较现金赌博对应的正超额投资额的进项继续明显下战略利市性的人口财产调查成果如表和图所示。
5 4 5 2
降( );陆续高涨天与天对应的个股正
P !0 .001 5 6 确切的见识的表价钱流行的决定性的新闻快报
超额进项无明显区分。。在成为的换异中,连!
陆续动摇的天数较低。
跌天、天与天的超额进项无明显区分。,
1 2 3 0 .001350 -0 .000167 -0 .001539
还,通信的的负超额进项——下跌6的一份。 ( 灵是人厦门网。请表明出处。

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